Fibonacci -Methode des goldenen Schnitts-

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Leonardo da Pisa
genannt "Fibonacci"
(geb. um 1170)

Die Fibonacci Zahlenreihe definiert ein festes wiederkehrendes Muster, das in allen Bereichen des Lebens zu finden ist und deshalb auch auf den Trend der Finanzmärkte einen Einfluss hat.

Populär wurden die "Fibonacci" Zahlen als Ralph Nelson Elliott in seinem Werk "Natures Law" die Fibonacci Verhältnisse zu dem Grundordnungsprinzip erklärt. Deshalb, so seine Theorie, kann aufgrund der Gesetzmäßigkeiten im Bereich der menschlichen Psyche eine Relevanz auf Aktientrends abgeleitet werden. Die Fibonacci Zahlen sind deshalb auch Grundlage für die von ihm begründete "Elliott Wellen Theorie"

Entdeckte wurde die folgende Zahlenfolge im 12. Jahrhundert von dem italienischen Mathematiker Leonardo da Pisa.


"Fibonacci" Zahlen sind durch eine unendliche Folge von Zahlen definiert, in der sich jede Zahl aus der Summe der beiden vorhergehenden Zahlen errechnet. Die Formel zur Herleitung der "Fibonacci" Zahlen errechnet sich wie folgt:

Zn = Zn-1 + Zn-2

daraus ergibt sich die Zahlenfolge: (0), 1 , 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...usw.

weil
(1=1+0), (2=1+1), 3=2+1, 5=3+2, 8=5+3, 13=8+5, 21=13+8, 34=21+13, 55=34+21, 89=55+34, 144=89+55, 233=144+89 ...usw.

Beispiele:

  • Sonnenblume: 89 Blätter, 55 in die eine Richtung und 34 in die andere
  • Musik: eine Oktave besteht aus 13 Tasten auf dem Flügel, 5 schwarzen und 8 weißen
  • Die Pyramide von Gizeh mißt eine Höhe von 5813 inches. Das Verhältnis Kante mal Höhe = 0,618.

Für die Chartanalyse eignen sich diese Zahlen einerseits

  • bei der Periodenwahl in der Indikatorenanalyse
  • und anderseits durch folgende Besonderheit:

    Die Division einer Zahl der Fibo-Reihe durch die nachfolgende Zahl ergibt einen Wert nahe
    der Zahl Phi = 0.618

    n t / n t+1 = 0.618

    Die Division einer Zahl der Fibo-Reihe durch die vorangehende Zahl ergibt einen Wert nahe
    der Zahl 1+Phi = 1.618

    n t / n t-1 = 1.618

    Die Division einer Zahl der Fibo-Reihe durch die um zwei Stellen nachfolgende Zahl ergibt einen Wert nahe
    der Zahl 1-Phi = 0.382

    n t / n t +2 = 0.382

    Beispiele:
    1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2586 ...

    1/2 = 0.5000, 55/89 = 0.6180, 55/144 = 0.3820, 55/233 = 0.2360, 233/89 = 2.6180, 233/55 = 4.2360

    Daraus ergeben sich folgende Marken:

    0.236, 0.618, 1.618, 0.382, 0.764, 2.618, 0.500, 1.000, 4.236, ...

    2.618 x 0.618 = 1.618
    0.236 x 4.236 = 1.000
    0.618 x 0.618 = 0.382
    0.382 x 1.618 = 0.618


Diese Marken werden zur Berechnung von Korrekturzielen und Kurszielzonen verwendet.

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Korrektur (zum Vergrößern anklicken)
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Kurziel (zum Vergrößern anklicken)

Die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse sind:

0,382 0,5 0,618 1,618
38,2% 50% 61,8% 161,8%

Auf Grundlage der Fibonacci Zahlen bauen eine Vielzahl technischer Studien auf, die unter dem Namen Zyklentechnik zusammengefaßt werden. Am bekanntesten sind Fanlines, Arcs, Time Zones und Time Relations.

Fibonacci Time Projection

Mit der sogenannten Fibonacci Time Projection werden nun aus bestehenden Extrempunkten im Markt Wendepunkte nach vorne projeziert. Man hat also bereits im voraus eine Indikation, wann ein Markt drehen kann. Dabei wird einfach die Distanz zwischen zwei Extrempunkten gemessen und mit den Verhältnissen des Goldenen Schnitts multipliziert. Man erhält ein Datum, an dem eine Trendwende zu erwarten ist.

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Beispiel Fibonacci Time Projection (zum Vergrößern anklicken)

Fibonacci Fanlines

Eine weitere einfache Methode, das Verfahren des Goldenen Schnitts auf Kursentwicklungen anzuwenden, sind die Fibonacci Fanlines. Hierzu werden 2 Extrempunkte in einem Chart (z.B. ein Tief und Hoch) miteinander verbunden. Vom zweiten Punkt aus wird eine Hilfslinie senkrecht nach unten gelotet. Auf dieser Geraden werden nun 61,8%, 50% und 38,2% abgetragen. Durch die ermittelten Punkte werden nun Linien, die mit dem Tiefpunkt verbunden sind, gezogen. Diese Linien zeigen die zukünftigen Widerstand- und Unterstützungszonen

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Beispielchart Fibonacci Fanlines


Mit rationalem Denken mögen die Fibonacci Techniken nicht zu begreifen sein, die hohe Trefferquote (ca. 70%) dieser Aussagen wird dadurch aber nicht beeinträchtigt, sondern erstaunt umso mehr. Es empfiehlt sich jedoch unbedingt, die "Fibonacci" Technik (in Ihrer Gesamtheit zu benutzen und) mit anderen trendfolgenden bzw. oszillierenden Ansätzen zu kombinieren.


Links:

Die Seiten von Robert Fischer
http://www.fibotrader.com/ge/tutorials deutsch
http://www.fibotrader.com / Flash!

Fibonacci Numbers and the Golden Section
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fib.html

Trading Explorer
http://www.tradingexplorer.de/content/classics/fibonacci.html

Bücher:

Trading nach neuen Fibonacci- Regeln Robert Fischer, Jens Fischer

Elliott Wave Finanzmarktanalyse Werner H. Heussinger

Das große Buch der Technischen Indikatoren Thomas Müller, Harald Nietzer

Trading nach neuen Fibonacci- Regeln
Trading nach neuen Fibonacci- Regeln
Robert Fischer, Jens Fischer


Elliott Wave Finanzmarktanalyse
Elliott Wave Finanzmarktanalyse
Werner H. Heussinger


Das grosse Buch der Technischen Indikatoren
Das Grosse Buch der Technischen Indikatoren
Thomas Müller, Harald Nietzer


aktuelle Fibonaccis

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Stand: 28.12.2002