F42 Cheapest To Deliver, Berechnung Repo-Bond

Legende
Eingabe HP:

FUTUR=(KURS+((KURS+(100*%CPN*(BKM-RTAGE)/BKM))*%R*RTAGE/BGM)-(100*%CPN*RTAGE/BKM))/KVFKR
FUTUR = Future Preis
KURS = Kurs Anleihe
%CPN = Zinssatz der Anleihe in Prozent
RTAGE = Tage Restlaufzeit
BKM = Basis Kapitalmarkt
%R = Rendite in Prozent
BGM = Basis Geldmarkt
KVFKR = Konversionsfaktor
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25.12.2001