| Variable |
Beschreibung |
Variable |
Beschreibung |
| AUSZ = |
FRA Ausgleichzahlung |
TBZZ = |
Tage ab letzte Zinszahlung |
| BARW = |
Barwert |
Tage = |
Tage |
| Basis = |
Basis |
TFRA = |
Tage FRA |
| BAS1 = |
Basis Währung 1 |
TGM = |
Tage Geldmarkt |
| BAS2 = |
Basis Währung 2 |
TK = |
Tage kurzes Depot |
| BGM = |
Basis Geldmarkt |
TKM = |
Tage Kapitalmarkt |
| BKM = |
Basis Kapitalmarkt |
TKURS = |
Terminkurs |
| BRIEF = |
Swap Briefkurs |
TL = |
Tage langes Depot |
| CALL = |
Preis des CALLs |
TZZ = |
Tage bis zur nächsten
Zinszahlung |
| CASH = |
Cash Anfangstransaktion |
T1 = |
Tage erste Periode |
| CLEAN = |
Clean Preis (=ohne
Stückzinsen) |
T2 = |
Tage zweite Periode |
| CF= |
CashFlow |
VKURS = |
Veränderung im Kurs der
Anleihe |
| DIRTY = |
Dirty Preis (=inkl.
Stückzinsen) |
VKURS = |
Veränderung im Kurs der
Anleihe |
| DZ = |
Durchschnittzinssatz |
VOL = |
Volumen FRA |
| EFFZ = |
Effektivzinssatz |
V%R = |
Veränderung der
Marktrendite |
| ENDW = |
Endwert |
Zins = |
Zinsen absolut |
| FRAB = |
FRA Briefkurs |
ZZ = |
Zinszahlungsmethode
(1 = jährlich; 2 = halbjährlich) |
| FRAG = |
FRA Geldkurs |
ZZP = |
Zinszahlungsperiode
(1=jährlich; 2=halbjährlich; 4=vierteljährlich) |
| FUT = |
Future Preis |
%CPN = |
Zinssatz der Anleihe in
Prozent |
| FWB = |
Terminkurs Brief |
%DISK = |
Diskontzins in Prozent |
| FWG = |
Terminkurs Geldseite |
%FRA = |
FRA Zinssatz in Prozent |
| GELD = |
Swap Geldkurs |
%FWD = |
Rendite des Forward Depots
in Prozent |
| GWBW |
laufzeitgewichteter
Barwert |
%HAIR = |
Haircut (=Initial Margin) |
| JAHR = |
keine Eingabe erfordlich;
interne Variable |
%INFL = |
Inflation |
| K = |
Kapital |
%NR = |
Nominalzinssatz |
| KURS = |
Kurs Anleihe |
%NOM = |
Nominalzinssatz |
| KVFKR = |
Konversionsfaktor |
%R = |
Rendite in Prozent |
| LFZ = |
Laufzeit der Anleihe |
%REF = |
Referenzzinssatz in
Prozent |
| MD = |
Modify Duration |
%REST |
Zinssatz Restlaufzeit |
| N = |
Jahre |
%RGM = |
Rendite in Prozent
Geldmarkt |
| NK = |
Jahre kurzes Depot |
%RINT = |
Zinssatz Interpolation |
| NL = |
Jahre Langes Depot |
%RK = |
Rendite in Prozent kurzes
Depot |
| NOM = |
Nominal Anfangstransaktion
|
%RKB = |
Rendite in Prozent kurzes
Depot Briefseite |
| OR%R |
ursprünglicher Zinssatz |
%RKG = |
Rendite in Prozent kurzes
Depot Geldseite |
| ORT |
ursprüngliche Tage |
%RKM = |
Rendite in Prozent
Kapitalmarkt |
| OUTR = |
Terminkurs des Underlyings
|
%RL = |
Rendite in Prozent langes
Depot |
| PUT = |
Preis des PUTs |
%RLB = |
Rendite in Prozent langes
Depot Briefseite |
| REST |
Rest-Tage |
%RLG = |
Rendite in Prozent langes
Depot Geldseite |
| RTAGE = |
Tage Restlaufzeit |
%RR = |
Realzinssatz |
| R%K = |
Rendite in Prozent kurzes
Depot |
%R1 = |
Rendite in Prozent erste
Periode |
| R%L = |
Rendite in Prozent langes
Depot |
%R1B = |
Rendite der ersten
Währung in Prozent; Briefseite |
| SPOT = |
Kassakurs |
%R1G = |
Rendite der ersten
Währung in Prozent; Geldseite |
| SPOTB = |
Kassa Briefseite |
%R2 = |
Rendite in Prozent zweite
Periode |
| SPOTG = |
Kassa Geldseite |
%R2B = |
Rendite der zweiten
Währung in Prozent; Briefseite |
| STRIKE = |
Strike des Optionen |
%R2G = |
Rendite der zweiten
Währung in Prozent; Geldseite |
| |
|
%R.PA = |
Rendite per Anno |